合规新闻第五期

发布时间:17-11-16

[1]证监会:杨剑波诉证监会案正式落槌 [2]上期所:关于2017年9月查处违法违规行为情况的公告 [3]中金所:关于2017年9月采取自律监管措施情况的公告 ________________________________________ [1] 证监会:杨剑波诉证监会案正式落槌 摘要: 近日,最高人民法院裁定驳回光大证券内幕交易案当事人之一杨剑波提起的再审申请。历时4年,历经一审、二审、再审听证的轰动证券期货市场因“光大乌龙指”引发的杨剑波诉证监会一案正式落槌,此案是一例涉及ETF及股指期货的新型内幕交易案件,此前无先例,因具有跨市场、跨品种的特点,案件处理引起广泛关注。一审、二审及再审听证均围绕本案的错单交易信息是否构成内幕信息、信息是否已在光大证券交易前公开、光大证券的交易是否构成内幕交易的豁免情形以及处罚幅度等问题展开。证监会在庭审过程中向法院充分说明了案件事实、相关证据与法律逻辑,在经过法院的严格审查后,最终得到了司法的认可。 2013年8月16日11时05分,光大证券在进行ETF申赎套利交易时,因策略交易系统程序错误,造成以234亿元的巨量资金申购180ETF成份股,实际成交72.7亿元,引发市场剧烈波动,造成恶劣社会影响。事发后,我会迅速启动调查,经查,光大证券在当日13时开市后至14时22分,在未向社会公告相关情况的情形下,卖出股指期货空头合约IF1309、IF1312共计6,240张,合约价值43.8亿元;卖出180ETF共计2.63亿份,价值1.35亿元,卖出50ETF共计6.89亿份,价值12.8亿元。我会认定“光大证券在进行ETF套利交易时,因程序错误,其所使用的策略交易系统以234亿元的巨量资金申购180ETF成份股,实际成交72.7亿元”为内幕信息,光大证券是内幕信息知情人,在上述内幕信息公开前进行股指期货和ETF交易构成内幕交易,违法所得金额巨大,情节极其严重。我会决定给予最严厉的处罚,没收光大证券违法所得,并处以违法所得5倍的罚款,罚没款共计523,285,668.48元;对包括杨剑波在内的四名责任人员分别给予警告,处以60万元罚款,并采取终身证券、期货市场禁入措施。 点此查看原文 [2]上期所:关于2017年9月查处违法违规行为情况的公告 摘要: 为切实强化风险防范,加强一线监管,规范期货交易行为,保障期货市场参与者的合法权益,我所根据有关法规持续对违法违规行为进行查处。9月份查处情况如下: 共对3起造成价格异常波动的交易行为进行排查,经排查,对其中1起涉嫌违规的交易行为进行立案调查。 共处理异常交易行为109起。其中,自成交超限30起,频繁报撤单超限75起,大额报撤单超限4起,对其中达到交易所异常交易处理标准的7名客户,进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。点此查看原文 [3]中金所:关于2017年9月采取自律监管措施情况的公告 摘要: 为防范市场风险,维护市场秩序,保护投资者合法权益,我所对违反交易所规则的行为采取自律监管措施。2017年9月情况如下: 处理异常交易行为82起。其中,客户(组)日内撤单次数超限2起;客户(组)日内自成交次数超限1起;客户(组)股指期货日内开仓交易量较大78起; 客户(组)日内持仓量较大1起。处理套保客户持仓合约价值超过对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值或套利客户净持仓超过对应现货市值行为12起。对上述行为所涉及的104名客户分别采取了限制开仓等监管措施。 点此查看原文

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