睿博1号资产管理计划2016年1月份月度报告(托管人审核版)

发布时间:16-02-04

第一节重要提示

本报告由资产管理计划管理人编制。资产管理计划托管人长城证券股份有限公司于20160204日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产,但不保证资产管理计划一定盈利。

资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读资产管理计划说明书。

本报告相关财务资料未经审计。

本报告期间:2016101日至20160131日。

第二节重要提示

名称

第一创业期货-睿博1号资产管理计划

类型

封闭运作

成立日

20151230

报告期末份额总额

3000000.00

投资目标

在有效控制投资风险的基础上,追求资产的稳健增值。

投资策略

趋势策略和商品对冲策略为主

风险收益特征

本计划产品优先级计划份额风险等级为【中低风险】。

本计划产品进取级计划份额风险等级为【高风险】。

管理人

第一创业期货有限责任公司

托管人

长城证券股份有限公司

注册登记机构

第一创业证券股份有限公司

第三节资产管理计划主要财务指标和业绩表现

(单位:人民币元)

本计划期末净收益

- 36,953.61

期末计划资产净值

2,963,046.39

第四节管理人报告

一、投资经理简介

韩伟先生,1982年出生;毕业于北京邮电大学计算机科学与技术专业;2007年进入期货行业,期货从业资格证书号码:F0248066,一直专注研究中国期货市场的量化对冲及套利交易模型和投资组合的优化方法。

二、投资经理工作报告

报告期内计划的投资策略为以突破、趋势和反转三类型策略相结合进行T+0双边投机交易。

突破策略以均线及波动率滤网辅助入场,反向突破信号离场,跟踪止盈止损。

趋势策略通过MACD指标与KDJ指标相结合的金叉死叉确定开平仓信号,并根据指标值自动跟踪止盈止损。

反转策略通过KDJ指标平滑后的J值判断市场的超买超卖行情,当J大(小)于超买(卖)行情阀值时开空(多),跟踪止盈止损。

三、风险控制报告

在报告期内,管理人严格遵守《期货交易管理条例》、《期货资产管理业务试点办法》、《期货公司监督管理办法》、《期货公司资产管理业务管理规则(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规、规章和自律规则等有关规定,以及本计划资产管理合同的约定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划。

报告期内,本计划管理人坚持规范运作、防范风险,保护投资者利益,严格执行管理人内部控制和风险管理制度,加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,严格履行本集合计划合同规定。

在报告期内,投资经理按照合同规定的投资范围进行投资,投资范围和投资比例符合合同规定,无越权交易行为发生。管理人和托管人按照各方约定的统一记账方法和会计处理原则,分别独立设置账套,每日核对资产净值,互相监督,以保证计划资产安全,保护投资者利益。

             

第五节资产配置情况

一、资产组合情况

项目名称

金额(元)

占总资产比例(%

银行活期存款

0.00

0.00

期货账户余额

989532.50

33.38

商品期货持仓保证金

773331.00

26.09

证券账户余额

191.25

0.01

证券投资

1201200.00

40.52

应收利息

256.68

0.01

合计

2964,511.43

100.00

二、资产负债情况

项目名称

金额(元)

占总负债比例(%

管理费计提

1,262.95

86.21

托管费计提

202.09

13.79

合计

1,465.04

100.00

第六节计划份额变动

单位:份

期初份额总额

3000000.00

报告期间总参与份额(含红利再投份额)

0.00

报告期间总退出份额

0.00

报告期末份额总额

3000000.00

第七节重要事项提示

无。

第八节信息披露的查阅方式

网址: http://www.fcfco.com.cn /

联系电话:400-1818-811

 

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