第一创业期货国债期货交割客户风险揭示书

发布时间:13-12-05

 

第一创业期货国债期货交割客户风险揭示书

尊敬的客户:

为确保国债期货交割的顺利进行,请您在决定参与国债期货交割前,充分了解国债期货的交割规则和相关风险,包括但不限于以下事项:

一、国债期货采用实物交割方式。可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为4-7年的记账式附息国债。可交割国债范围及其转换因子由中国金融期货交易所(后简称:中金所)确定并公布。

二、参与国债期货交割的客户应至少提前5个交易日通过我公司向中金所申报国债托管账户,国债托管账户经中金所审核通过后,方可用于国债期货交割,否则无法参与国债期货交割。未按规定进行申报所产生的后果由客户自行承担。

三、参与国债期货交割的客户应于每次交割前向我公司提交《第一创业期货买/卖方交割意向申请表》,并确保交割意向申请表所含内容准确无误,所申报的国债托管账户真实、有效。卖方客户应确保国债托管账户中存有数量足够的、无其他债务担保项、无其他权利瑕疵的可交割国债。因账户原因导致可交割国债未能正常划转所造成的后果,或因为可交割国债划转导致投资者其他债务担保等事项所造成的影响,由客户自行承担。买方客户应确保有足够的可取资金用于交割货款。

四、国债期货交割方式分为滚动交割和集中交割两种。国债期货进入交割月份后至最后交易日之前,客户可以申请滚动交割(最后交易日为合约到期月份的第二个星期五)。合约最后交易日收市后的未平仓部分按照中金所的规定进入集中交割。申请滚动交割的客户,应确保在我公司的有效申报交割数量不低于10手;最后交易日进入集中交割的客户,应确保收市后的净持仓不低于10手。最后交易日收市后,同一客户号的双向持仓将实施对冲平仓。符合交割要求的净持仓将进入交割。

五、客户持仓不满足交割要求的,应当按照中金所规则支付补偿金和惩罚性违约金。

六、卖方未能在规定期限内如数交付可交割国债或者买方未能在规定期限内如数缴纳交割货款的,构成交割违约,将采取差额补偿的方式了结未平仓合约。实施差额补偿的,按照中金所规定的标准支付补偿金和惩罚性违约金。

七、我公司在滚动交割申请的当日,将按照全额货款冻结买方客户的货款;参与集中交割的将于最后交易日11时30分后按照买方客户在我司净头寸进行全额货款冻结。如下一交易日结算后买方客户货款仍然不足,我司将为买方客户申报差额补偿申请,由此产生的后果由客户自行承担。

八、参与国债期货交割的客户需按中金所规则缴纳过户费。参与国债期货交割并发生跨国债托管机构交割过户的,由买方按照国债托管机构有关规定缴纳转托管费。

本《风险揭示书》无法揭示参与国债期货交割的所有风险和国债期货交割的全部情形。您在参与国债期货交割前,应全面了解交易所国债期货有关规则,了解国债期货的产品特征和风险特性,并浏览我司网站发布的相关公告及通知。如果您开始进行国债期货交割,即代表您理解、认同并接受中金所及我司关于国债期货交割的各项规定,并自愿承担所有交割风险。

第一创业期货有限责任公司

二○一三年十二月

 

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